Просмотр полной версии : Господа биржевики! С кем бы пообщаться для взаимной пользы?
Обрисую ситуацию.
Так сложилось, что бОльшую часть времени, что я не торчу в форуме, я занимаюсь довольно специфической работой: получением самых разных сигналов от человеческого организма, очисткой их от шумов и выделением полезной информации из них. Не хвалясь скажу, что результаты получены весьма впечатляющие. Ну, и понятно, будучи человеком пытливым в смысле "где бы еще заработать",;) решил я попробовать применить наши алгоритмы и системы к финансовой информации,т.е к биржевой. Было это год и 2 месяца назад...
Сразу скажу: система работает достаточно, чтобы я ни разу не проиграл.;) Проблема в другом: я никак не могу добиться точного прогноза: все время она недотягивает до максимума! Т.е., она совершенно верно предсказывает тренды, критические точки, но все время сбоит на максимумах/минимумах! И немало: недотягивает иногда до пары процентов, а это много.
Вот и хочу вас спросить: кто подскажет приличный биржевой форум, лучше русскоговорящий, еще лучше - наш, израильский, чтобы можно было задать вопросы профессионалам, а, буде им интересно - то и вступить в коалиционные отношения?;)
Сразу скажу: для чистоты эксперимента я обкатывался как на "китах" - קסם סין, קסם זחב, так и на мелких, с обьемами до 40-50 продаж в день, на смешные суммы.
Помогите, люди добрые!
Русских израильских форумов нет.
Из ивритских лучший www.sponser.co.il
я никак не могу добиться точного прогноза: все время она недотягивает до максимума! Т.е., она совершенно верно предсказывает тренды, критические точки, но все время сбоит на максимумах/минимумах! И немало: недотягивает иногда до пары процентов, а это много.
Ну-ну.
Наполеон тоже думал, что ему не хватает самой малости, чтобы завоевать весь мир. Так и закончил один на островке.
В любом случае, удачи.
Наполеон тоже думал, что ему не хватает самой малости, чтобы завоевать весь мир. Так и закончил один на островке.
за адрес - спасибо. Сравнение с Наполеоном льстит - все-таки, из скромных артиллерийских генералов за несколько лет - в императоры, дарящего королевские короны родственникам на день рождения - это неплохо.;) Главное - вовремя остановится, а меня алгоритм останавливает даже раньше, чем надо.;)
Меня ведь не рубли
На гонку привели...(с);)
Лет 5-6 назад уважаемый Пивовар-р-р предложил мне подумать об алгоритмике биржевых операций. Дело оказалось забавное, сел я изучать теорию и технику биржевых операций, даже не изучать, а так, ознакомиться по-быстрому.... Господи, какая эклектика! Тренды, сигналы, тенденции, сигналы тенденций и сигналы сигналов...;) Только что камлания у ритуального костра нет.;) Вот, с тех пор, иногда, и поглядывал в эту сторону. А год назад, похоже, наш алгоритм "дозрел". А так как проверять его вхолостую было мне лениво, вот я и решил малость поиграться, чтоб невинность соблюсти и капитал приобрести.;)
Год обкатки показал, что алгоритм, похоже, работает (осторожно говоря). Но все время "недотягивает до вершин". С точки зрения игры, это, наверное, неплохо, но раздражает - страшно.;) Вот и решил разобраться-посоветоваться с профессионалами, где что не так. Спасибо Буфетчице - подкинула вчера ссылочку, и тебе, pagazim, за вторую. Сейчас учу терминологию, чтобы уважаемые консультанты поняли мой вопрос.;)
Kondrakr
29.10.2007, 08:15
ESeid, а не надо достигать вершин. Как только твоя программа будет предсказывать тренды и точки разворота с точностью, достаточной для автоматического заключения сделок с итоговой прибыльностью, превышающей банковскую ставку рефинансирования, ты получишь маленький perpetum mobile для зарабатывания денег и ........... обвалишь биржу. Поэтому, имхо, не разноси инфу о своих успехах, бо система очень чуткая.
Kondrakr, думаю на данной стадии бирже ничего не угражает - просто никто не поверит в работоспособность. А вообше, ESeid, завидую - вне зависимости от итоговой прибыли очень интересная задача. И если тебе удалось придумать что-то новое, не взирая на те колоссальные интелектуальные и материальные средства, вложенные в это дело другими - мои поздравления.
Kondrakr
29.10.2007, 08:36
никто не поверит в работоспособность
покан не верят - все хорошо. Биржевая система легко способна дестабилизироваться из за надежного слуха о создании прибыльного автомата для игры.
forrester
29.10.2007, 08:39
м...да, создать алгоритм, позволяющий ВСЕГДА БЫТЬ В ПЛЮСЕ и быть недовольным потому что "...я никак не могу добиться точного прогноза: все время она недотягивает до максимума!"...
Женя, ИМХО, "ты слишком много кушать..."(с) :)
forrester
29.10.2007, 08:41
Жень, садись на все основные биржи(и хрен с ним, что недотягиваешь до максимума)- и будет тебе бентли с шофером... :)
Kondrakr
29.10.2007, 08:45
бентли с шофером...
шутишь?
по бентли - на каждый день в году и султан Брунея в качестве батлера. ;)
forrester
29.10.2007, 09:08
шутишь?
по бентли - на каждый день в году и султан Брунея в качестве батлера.
Не, Женя скромный... ему и одного бентли хватит... тем более, что завод то по-моему всего то и один...его правда у фольксвагена выкупить прийдется...:)
Как только твоя программа будет предсказывать тренды и точки разворота с точностью, достаточной для автоматического заключения сделок с итоговой прибыльностью, превышающей банковскую ставку рефинансирования,
переведи...;) Предсказывает она довольно прилично - в пределах 1-3%% временнОго отрезка, с падением точности до *5 в день. То есть, к примеру, при наличии информации за 100 дней, следующий день будет предсказан с точностью 99%, при наличии информации за 30 дней - с точностью 97%, потеря точности в каждый следующий день, соответственно - N*5% для первого случая и N*3*5% для второго, где N - срок предсказания в днях. Подчеркиваю: я говорю не о таких примитивах, как тренды, а именно числовые значения и точки разворота.
А вообше, ESeid, завидую - вне зависимости от итоговой прибыли очень интересная задача. И если тебе удалось придумать что-то новое, не взирая на те колоссальные интелектуальные и материальные средства, вложенные в это дело другими - мои поздравления.
Видишь ли, мы просто применили методы, более привычные в Signal procesing, да еще и в очень специфической области - медико-биологической. А в этой области сегодня мы с моим партнером входим в очень узкий круг известных не только в Израиле специалистов.;) Кстати, обрати внимание, что пришедшие на биржу специалисты, имевшие за спиной багаж медицинских знаний, не бедствовали на ней - вспомни Сороса.;)
м...да, создать алгоритм, позволяющий ВСЕГДА БЫТЬ В ПЛЮСЕ и быть недовольным потому что "...я никак не могу добиться точного прогноза: все время она недотягивает до максимума!"...
Женя, ИМХО, "ты слишком много кушать..."(с)
Я не сказал - всегда быть в плюсе. Я сказал - знать поведение кривой курса и др. параметров. Иногда это приводит не к плюсу, а к минимизации проигрыша. Т.е., реально оценивая, это, скорей, попытка сместить вероятность выигрыша в сторону положительной, чем гарантия выигрыша. А непонимание причин ее неточности меня жутко раздражает.
Жень, садись на все основные биржи(и хрен с ним, что недотягиваешь до максимума)- и будет тебе бентли с шофером..
Знаешь, я уже больше года играюсь в эту биржу, и не могу сказать, чтобы мне эта игра нравилась. Я тебе больше скажу: не получаю я от нее удовольствия, в отличие от своей работы. Хотя и не проигрываю.;)
Не, Женя скромный... ему и одного бентли хватит...
а нахрен он мне нужен? Я вообще не вожу машину.;)
Kondrakr
29.10.2007, 09:18
forrester, вот и я ему всегда говорю, что он скромняга. А он - "сорок процентов, сорок процентов, семья не простит...." ;)
А он - "сорок процентов, сорок процентов, семья не простит...."
эээ, не путай: 40% - это святое. Они мне душу греть будут, когда под пули в подвал полезем.(с);)
ты получишь маленький perpetum mobile для зарабатывания денег и ........... обвалишь биржу. Поэтому, имхо, не разноси инфу о своих успехах, бо система очень чуткая.
думаю, это правда. Скажем, если взять сердечную деятельность, то можно предсказать сердечный ритм до включения водителя ритма. После этого весь алгоритм летит собаке под хвост, ибо появился внешний неучтенный фактор.
Так и здесь: алгоритм будет работать, пока заметный процент игроков не станет им пользоваться. После этого возмущения системы немедленно сведут качество предсказания к неопределенности - от предсказанной величины до обратных предсказанию значений.
Kondrakr
29.10.2007, 09:27
переведи...
Блин, я в офисе.
Смысл в том, что если прибыль, получаемая от сделок на бирже за некий период не превышает банковский процент на вложенный капитал за тот же период, такая игра не представляет интереса для крупных игроков.
Плюс к этому следует учитывать спред брокеров и некую сумму на срахование рисков. Насколько я знаю, еще ни одна программа для работы с биржевыми котировками не давала стабильного результата, позволяющего сделать ее использование без вмешательства трейдера-человека рентабельным.
Но, насколько я могу понять, как только этот порог будет достигнут, биржи предпримут шаги по дозированному внесению в информацию "шума", не позволяющего делать деньги из ничего с гарантированным результатом.
Kondrakr
29.10.2007, 09:29
Так и здесь: алгоритм будет работать, пока заметный процент игроков не станет им пользоваться. После этого возмущения системы немедленно сведут качество предсказания к неопределенности - от предсказанной величины до обратных предсказанию значений.
ну вот, ты меня опередил, и сформулировал все яснее. :good:
forrester
29.10.2007, 10:01
Цитата:
Сообщение от forrester
Не, Женя скромный... ему и одного бентли хватит...
а нахрен он мне нужен? Я вообще не вожу машину.
ну... я вообще то имел в виду завод... :)
forrester
29.10.2007, 10:03
Знаешь, я уже больше года играюсь в эту биржу, и не могу сказать, чтобы мне эта игра нравилась. Я тебе больше скажу: не получаю я от нее удовольствия, в отличие от своей работы. Хотя и не проигрываю.
а ты посади кому нравится.... и имей свои 40% :)
а ты посади кому нравится.... и имей свои 40%
в моих кругах таких нет, а там, где они есть - я не бываю.;) И, опять же, проблема доверия...;)
Смысл в том, что если прибыль, получаемая от сделок на бирже за некий период не превышает банковский процент на вложенный капитал за тот же период, такая игра не представляет интереса для крупных игроков.
Теперь понял. Значица, проверка шла на тройке крупных компаний (позиций, фондов - не знаю, как это называется) - кесем сини, кесем захав, леуми. И на кучке мелких - не входят ни в ТА 25, ни в ТА 100. Главный критерий отбора их был - хоть какая-то активность (на уровне нескольких десятков сделок в день), ну, и , понятно, не провальное состояние - все-таки проверял я своими деньгами, не дядиными.;)
По крупным результаты разошлись от 10-12% годовых тем, где в течение года я несколько раз продавал-покупал акции, до 5.6% - где купил один раз, и через год продал.
По мелким полную статистику сказать не могу - очень быстро шевелятся, но бывало и до 3% в неделю. Думаю, что, как минимум, сравнимо с банковскими процентами.;)
По крупным результаты разошлись от 10-12% годовых тем, где в течение года я несколько раз продавал-покупал акции, до 5.6% - где купил один раз, и через год продал.
По мелким полную статистику сказать не могу - очень быстро шевелятся, но бывало и до 3% в неделю. Думаю, что, как минимум, сравнимо с банковскими процентами
Сразу предупреждаю - специалистом по бирже не являюсь, но ИМХО, сравнивать стоит не с банковским процентом, а с неким показателем доходности биржы за тот же период, тем же ТА100. И если он вырос сильнее чем на 10-12% (я просто не знаю сколько на самом деле), то польза от алгоритма сомнительна. Насчет мелких - мне тоже кажется, что 3% в неделю это не показатель, я видел и 6% в день, с последующим падением почти на столько же, нужна все-таки статистика за длительный период.
Kondrakr
29.10.2007, 12:05
В общем, от всей своей животной души, желаю любезному ESeidu успеха, но сомневаюсь, что сами принципы организации биржевой торговли позволят эффективно использовать предложенный им инструмент. At least - без вмешательства трейдера. А вот как прогностический вспомогательный инструмент такая тохна вполне сможет найти свою рыночную нишу. :)
но ИМХО, сравнивать стоит не с банковским процентом, а с неким показателем доходности биржы за тот же период, тем же ТА100. И если он вырос сильнее чем на 10-12% (я просто не знаю сколько на самом деле), то польза от алгоритма сомнительна.
да хрен его знает, где его искать и как его считать. Говорю же - далек от сего предмета.
Насчет мелких - мне тоже кажется, что 3% в неделю это не показатель, я видел и 6% в день, с последующим падением почти на столько же, нужна все-таки статистика за длительный период.
да я видел подьемы-падения и по 20% в день, говорю же: точку поворота по времени я вижу, алгоритм ошибается в величине локального махсимума.
сомневаюсь, что сами принципы организации биржевой торговли позволят эффективно использовать предложенный им инструмент. At least - без вмешательства трейдера.
не представляю, как это сделать в автомате. Начиная от того, что кто-то или что-то должно "кормить" алгоритм цифрами. Кроме того, алгоритм понятия не имеет о твоих целях. У тебя ведь GPS для курсоуказания, а не для вращения реального руля, пока ты кофе пьешь.;)
Kondrakr
29.10.2007, 12:44
Кроме того, алгоритм понятия не имеет о твоих целях. У тебя ведь GPS для курсоуказания, а не для вращения реального руля, пока ты кофе пьешь.
ОК. Будет готова "бета" - готов потестировать. Я относительно честный. Потом можно и купить, если будет функциональной.
Kondrakr, до Беты еще как до Солнца. Из алгоритма еще нужно инструмент сделать... Для того и ищу профи биржевых, чтобы хоть как-то увязать наши параметры с привычными им... Не самому же мне эту хрень биржевую изучать...:(
Сразу предупреждаю - специалистом по бирже не являюсь, но ИМХО, сравнивать стоит не с банковским процентом, а с неким показателем доходности биржы за тот же период, тем же ТА100. И если он вырос сильнее чем на 10-12% (я просто не знаю сколько на самом деле), то польза от алгоритма сомнительна
Нет.Сравнивать надо именно с банковским процентом, ибо его ты получишь с вероятностью, превышающаю вероятность получения прибыли при вложении в ТА100, на порядок.
В общем, от всей своей животной души, желаю любезному ESeidu успеха, но сомневаюсь, что сами принципы организации биржевой торговли позволят эффективно использовать предложенный им инструмент. At least - без вмешательства трейдера
Элементарно.
Игра на бирже давно ведется без всяких трейдеров по интернету, с помощью фирм, которые предоставляют шлюз-вход в торги.
Можно свободно испробовать любые инструменты и схемы, и совсем необязательно рисковать деньгами, есть и демо-режимы, но говорят, что на них не научишься по-настоящему, только на реальных бабках...:)
ESeid, http://forum.alpari-idc.ru/
Kondrakr
29.10.2007, 17:29
Lotus, у нас небольшое терминологическое расхождение. Я подразумевал под "трейдером" любое лицо заключающее сделки на биржевых торгах, в том числе и нас с тобой. :)
Игра на бирже будоражит многие ума уже больше столетия.
Все хотят изобрести какую-то волшебную формулу.
Некоторым кажется, что у них получилось. Они начинают зарабатывать на ней. Потом они начинают убеждаться, что это почти безпроигрышный вариант.
И вот они уже начинают вкладывать всё больше и больше денег. И тут наступает БОЛЬШОЙ ОБЛОМ. В лучшем случае удасться спасти большую часть вкладов (ведь он не выйдет сразу, будет свято верить в свою систему).
Всё это уже было.
Kondrakr, Современные принципы организации биржевой торговли вполне позволяют использовать различные програмные системы торговли, не требующие непосредственного присутствия человека при факте заключения сделки.
каждый сам для себя определяет с чем сравнивать, то ли это банковский процент, то ли это ПАКАМы, то ли это госаблигации Мозамбика. За один день можно найти и потерять обсолютно любой процент. Мой личный опыт более 400% и в ту, и в другую сторону, всяко бывало
http://img138.imageshack.us/my.php?image=pntrhz4.jpg
смотрите ноябрь прошлого года
гарантированных программ нет для получения большой прибыли, речь можно вести о той или иной доли вероятности. Чем меньше аппетит, тем больше вероятность свершения мечты:)
каждый сам для себя определяет с чем сравнивать, то ли это банковский процент, то ли это ПАКАМы, то ли это госаблигации Мозамбика.
Нет.
В экономической науке, как и в любой другой, существуют определенные правила и законы.
По одному из низ прибыльность операции сравнивается именно с прибыльностью наименее рисковых вложений, то бишь, например, с банкоовским процентом по закрытым вкладам.
Lotus, ну дадут тебе 3 процента годовых с налогом на прибыль...:)
ну дадут тебе 3 процента годовых с налогом на прибыль..
Ну, значит 10-12% вполне нормально :)
10-12% это, это, это... Снегурбубер меня забанит:)
но всегда будь готов на тот же процент быть в минусе
не бывает чтоб все выигрывали. Если где-то прибудет, где-то обязательно убудет. На самом деле картина такая, 90% проигрывают, остальные 10% сливки слизывают, но жирные. Неважно кто это финасовая компания или это слепой новичёк, которому просто повезло в этом году за несколько сделок.
Lotus, спасибо!
Можно свободно испробовать любые инструменты и схемы, и совсем необязательно рисковать деньгами, есть и демо-режимы, но говорят, что на них не научишься по-настоящему, только на реальных бабках...
я НИКОГДА не играю без денег.;) Все равно нужно было ухлопать кучу времени на тестинг, так почему бы не развлечься?;)
Некоторым кажется, что у них получилось. Они начинают зарабатывать на ней. Потом они начинают убеждаться, что это почти безпроигрышный вариант.Фигня все это. Я не азартен и не получаю удовольствия от этой игры - у меня есть занятие поинтересней. Без сомнения, я вкладываю деньги в акции, но только потому, что 1.5%, которые дает банк - считаю издевательством. Стабильные 5-10% годовых полностью удовлетворяют мое чувство справедливости.;)
Сказать честно, очень хотелось бы, чтоб на Израильщине был русскоязычный форум на эту тему, но это нереально наверное
но всегда будь готов на тот же процент быть в минусе
не бывает чтоб все выигрывали.
говорю же тебе: я НЕ ИГРАЮ, Я ОТЛАЖИВАЮ АЛГОРИТМ. С этой точки зрения мне не очень важно - плюс или минус, главное, чтобы я верно предсказал ход курса - как тренд, так и цифры. Хотя, конечно, лучше выиграть - денежки-то мои.;)
Сказать честно, очень хотелось бы, чтоб на Израильщине был русскоязычный форум на эту тему, но это нереально наверное
на, мне его любезно подсказала Буфетчица:
http://epaper.co.il/forum/
Я не азартен
азарт первый враг в этом деле, как только справился с азартом, так стал зарабатывать помаленьку
я строгий приверженец теханализа, ну и вовремя заглянуть на новости компании которую отслеживаю:) Это очень важно!
на, мне его любезно подсказала Буфетчица:
http://epaper.co.il/forum/
форум - это наш форум можно назвать форумом
а место, где кто либо раз в день сооизволит что либо брякнуть.... извини:)
обрати внимание сколько постов и за какой период
Я ОТЛАЖИВАЮ АЛГОРИТМ
не изобретай велосипед, изучи Метасток или Омегу, настрой на свой аппетит и характер, и тупо следуй указаниям робота. Свои 3-5 процента сверх банковского получишь. Но биржа это прежде всего психология, ты просто не выдержишь и вмешаешься. :)
я строгий приверженец теханализа, ну и вовремя заглянуть на новости компании которую отслеживаю
Я ПРИНЦИПИАЛЬНО не желаю заниматься ни функ-ни теханализом. Это может исказить результат, ибо на действия оператора (меня) может наложится навязанное анализом действие.
не изобретай велосипед, изучи Метасток или Омегу, настрой на свой аппетит и характер и тупо следуй указаниям робота.
да не нужна мне твоя биржа!;)
Мне мои алгоритмы ближе и интересней. Да и заработать на них можно больше, чем играя на бирже.;)
Я ПРИНЦИПИАЛЬНО не желаю заниматься ни функ-ни теханализом
Разве то, что ты разрабатываешь, не основано на теханализе ?
Разве то, что ты разрабатываешь, не основано на теханализе ?
нет. Это основано на анализе Hart rate variability.;)
ESeid, скажу тебе один умный вещь
Мне его один умный человек сказал.
Кто приходит на биржу заработать денех, зарабатывает деньги, кто за адриналином, тот имеет адриналин.
Так что настрой себя изначально на деньги:)
Вы там играйте, нет проблем, только так играйте, чтобы доллар вырос хоть до 4,5. Ато совсем плохо уже...
нет. Это основано на анализе Hart rate variability.
на мой взгляд биржа и психология синонимы на 100 %
Andreus, я не против :)
10 % я только на этом потерял
10 % я только на этом потерял
я тоже. Может болезнь Ольмерта сыграет на повышение доллара... с поганой овцы хоть шерсти клок ;)
Сразу предупреждая обвинения в цинизме.
Когда нач.штабу можно сбрасывать акции во время войны, и мне тоже можно :)
с поганой овцы хоть шерсти клок
да ладно тебе, пусть скорее свои яйца лечит и идёт на пенсию:)
пусть скорее свои яйца лечит и идёт на пенсию
Да он небось завещал, чтоб его с креслом и похоронили, какая там пенсия :)
Да он небось завещал, чтоб его с креслом и похоронили, какая там пенсия
а синий галстук в горошек...?
а синий галстук в горошек...?
Это аксессуар второстепенный, кресло - главное. А галстук - если получится ;)
Да он небось завещал, чтоб его с креслом и похоронили, какая там пенсия
:good:
2алл, робяты, я не знаю про что вы, но я в доле :mummy:
Кто приходит на биржу заработать денех, зарабатывает деньги, кто за адриналином, тот имеет адриналин.
Так что настрой себя изначально на деньги
Да неинтересное это дело, ваша биржа... Скучное. Правда, денежное.;)
Сравнивать надо именно с банковским процентом, ибо его ты получишь с вероятностью, превышающаю вероятность получения прибыли при вложении в ТА100, на порядок
Подумал и решил не согласится. Т.е. с точки зрения зарабатывания денег ты абсолютно прав, но с точки зрения проверки эффективности алгоритма - нет. С этой точки зрения важна не итоговая сумма, а то, чтобы алгоритм давал результат лучший, чем биржа в среднем.
Да неинтересное это дело, ваша биржа...
ни фигасе скучное:)
это почти как секс, можно даже в раздел про секс поместить:)
только не говори, что мы извращенцы:)
Подумал и решил не согласится. Т.е. с точки зрения зарабатывания денег ты абсолютно прав, но с точки зрения проверки эффективности алгоритма - нет. С этой точки зрения важна не итоговая сумма, а то, чтобы алгоритм давал результат лучший, чем биржа в среднем.
Это твое личное мнение:)
По тому, чему учат в экономических вузах сравнивать надо именно с безрисковыми вложениями(банк, это частный случай таковых).
Без сомнения, я вкладываю деньги в акции, но только потому, что 1.5%, которые дает банк - считаю издевательством. Стабильные 5-10% годовых полностью удовлетворяют мое чувство справедливости.
Ну, вообще-то , безрисковые вложения, на сегодняшний день, ИМХО, дают больше 1.5% я думаю где-то 4%.
Так что 5% с биржи это недорозумение:) да и 10% тоже: разница в 6% не оправдавает риска и потраченных усилий.
Нормальная норма прибыли, в данном случае, начинается с 20%.
это почти как секс, можно даже в раздел про секс поместить только не говори, что мы извращенцы
почему би и не сказать? ведь ты от меня этого ждешь.;)
Нормальная норма прибыли, в данном случае, начинается с 20%.
если ты такой умный, почему ты....?;)
если ты такой умный, почему ты....?
Так получилось..:)
Ну, вообще-то , безрисковые вложения, на сегодняшний день, ИМХО, дают больше 1.5% я думаю где-то 4%.
Так что 5% с биржи это недорозумение да и 10% тоже: разница в 6% не оправдавает риска и потраченных усилий.
Нормальная норма прибыли, в данном случае, начинается с 20%.
Ну да, как же. 20%....... Размечтался.
Скажи често, никогда не имел дела с биржей?
Поверьте, 10% в год -- это отличный результат.
И очень не просто зарабатывать регулярно больше 10% в год.
А тот, кто хочет минимум 20%, должен осозновать, что это равносильно по риску с МИНУС 30% годовых.
ESeid, хороший почин. Самый успешный в мире (на сегодняшний момент) алгоритм оценки стоимости опций (Super Derivatives) основывается на какой-то теории из мира электричества ( что-то связанное с колебаниями переменного тока). Так что, чем черт не шутит, может ты и напал на золотую жилу.
Самое интересное из того, что ты написал, это успешное предсказание точек перелома - очень важный момент для игроков опций (маоф). Попробуй потестировать свой алгоритм на опциях маоф и/или на опциях на доллар. Это динамичный рынок, где много неожиданных колебаний. Если алгоритм окажется работоспособным и там - свистни, сведу с серьезными людьми в этой области.
мы о чём-то конкретном говорить будем или будем воду в ступе толочь?
Советую обратить внимание на CHKP (30.10.07)
http://www.stockconsultant.com/consultnow/basicplus.cgi?ID=sample&symbol=CHKP&42444#ttop
хотелось бы услышать у кого какая тактика, подходы к выбору бумаг
что толку о пустом говорить...
Попробуй потестировать свой алгоритм на опциях маоф и/или на опциях на доллар.
Skiff, ты хоть понимаешь, с кем и о чем ты говоришь?;) Я с трудом с акциями-то разобрался - где брать, куда класть, а ты мне в опциях погулять предлагаешь! Да я и слов таких-то не очень понимаю!;)
Буфетчица
31.10.2007, 09:33
Так что, чем черт не шутит, может ты и напал на золотую жилу.
У Виктора Нидерхоффера в книге "Университеты биржевого спекулянта" глава5."Простые догадки"
кто хочет почитать http://orel.rsl.ru/nettext/economic/niderhoffer/nidsod.htm
приводится пример идеи,послужившей основой для написания физиком М.Осборном
статьи "Броуновское движение на бирже"-миграция лососевых...в течение 15 лет
эта теория приносила автору неизменный успех...
потому в идею Есейда верю и желаю успеха.
хотелось бы услышать у кого какая тактика, подходы к выбору бумаг
В прошлом году купила ХХХХ и заметила,как толъко один ник начинает заходить в мои темы,связанные с играми и устраивать там балаган,акция идет на повышение.
Так мы с ним ругались,ругалисъ...я тем временем подписала договор на покупку квартиры,а с челом договорилась,что он в мои темы не суется,он свое обещание выполняет ,а акция резко падает. :(
Подходит время одного из платежей,он пишет мне какое-то послание,акция поднимается и я ее с небольшой прибылью продаю.
А Вы nikANT говорите тактика... :)
Буфетчица, держите этого чела на коротком поводке:)
Есть кто на NASDAQ или все на Т-А?
nikANT, я.
это уже не мало:)
в любом случае мы в тельняжках:)
ESeid,
ну шо сказать...
есть у меня приятель, старшего поколения, который уже давно разработал некий универсальный алгоритм предсказаний событий в любых сферах с огромной точностью ...начал использовать ещё в совке, и всё - без провалов,
с его слов.
Алгоритм уже давно разработан и давно обкатан.
Пользуется им мало кто - потому что никто не верит. Например - я :)...не верю
потому что "вмешаются внешние факторы ..." ну и далее, как это у тебя по тексту про сердце, по моему.
Так если с сердцем вмешиваются внешние факторы - что будет с биржей и Ко ?
Так вот, есть у него ребята, использующие это на Т-А бирже. С большим успехом.
Подробностей не знаю никаких, потому как из-за неверия:) - знать не хочу.
А биржа меня не интересует так же как тебя. Или ещё больше :)
Всё таки больше - у меня то и средств никаких нет, чтобы злиться, что в банке на них процент мал :)
Имхо - плюнь , потому что в любом случае будет то, что Пагазим сказал , а если так - смысл ?
азарта нет, азарта нет...а аппетит то приходит во время еды :)
Sun Light
01.11.2007, 07:10
...я занимаюсь довольно специфической работой: получением самых разных сигналов от человеческого организма, очисткой их от шумов и выделением полезной информации из них.
Очень интересно, и
Стабильные 5-10% годовых полностью удовлетворяют мое чувство справедливости...
достаточно скромно :)
пессимист
01.11.2007, 07:17
есть у меня приятель ..........., который уже давно разработал некий универсальный алгоритм предсказаний событий в любых сферах с огромной точностью
В том числе и лото/тото...... :lol:
есть у меня приятель, старшего поколения, который уже давно разработал некий универсальный алгоритм предсказаний событий в любых сферах с огромной точностью ...начал использовать ещё в совке, и всё - без провалов, с его слов.
Алгоритм уже давно разработан и давно обкатан.
Ну, такой-то алгоритм у меня есть давно, и формулируется очень просто:
- Если все хорошо - то скоро будет плохо.
- Если все плохо - то нет никаких причин, почему это не может стать еще хуже.
- Если настала полная жопа - то не теряй оптимизма, потому, что теперь единственный путь - наверх.;)
Iren ADLER
01.11.2007, 08:48
ESeid, Какой хороший алгоритм, особенно третий пункт, но немного не понятно - "наверх" - это куда?
ESeid, Какой хороший алгоритм, особенно третий пункт, но немного не понятно - "наверх" - это куда?
видишь ли, ниже жопы - только мать сыра-земля. Так что, все остальные пути ведут только наверх.;)
Sun Light
01.11.2007, 09:28
ниже жопы - только мать сыра-земля...
Но это "вертикально-горизонтальный вид":), а есть же еще и фронтальный, а Евгений :)
Skiff, ты хоть понимаешь, с кем и о чем ты говоришь? Я с трудом с акциями-то разобрался - где брать, куда класть, а ты мне в опциях погулять предлагаешь! Да я и слов таких-то не очень понимаю!
ESeid, ты мужик головастый, стихи пишешь. Захочешь - разберешься :)
ESeid, ты мужик головастый, стихи пишешь. Захочешь - разберешься
Ключевое слово - захочешь. Пока - не захотел.;)
Но это "вертикально-горизонтальный вид", а есть же еще и фронтальный,
фронтальное движение в жопе и на ее уровне - это для Несущих Свет Истины - им оно по вере положено, к нормальным людям никакого отношения не имеет.
Iren ADLER
01.11.2007, 13:49
ESeid, эх-хе-хе!!! Дядя Женя, где же ты был, когда я в рулетку последние 5 долларов проиграла!!! какой же ты полезный экземпляр для женщин.
Iren ADLER, это ты еще моего обеда не пробовала.;)
Sun Light
01.11.2007, 13:58
фронтальное движение в жопе и на ее уровне - это для Несущих Свет Истины - им оно по вере положено, к нормальным людям никакого отношения не имеет.
Для невидящих Свет Истины:) и не верящих к него :( - маленький ньанс, ж...па она располагается "с тылу", а "с фронту", у нормальных мужчин - ... сами понимаете что:) ("какой же ты полезный экземпляр для женщин, дядя Женя?" И.Адлер)
Но на самом деле этот "легкий юмор" явно не по теме.
А тема у Вас, коллега - интересная. Получается что-нибудь ?
А тема у Вас, коллега - интересная. Получается что-нибудь ?
насчет коллеги - поподробней, пожалуйста: в какой области мы коллеги?
Насчет получается - УЖЕ получилось. Сейчас закончим делать презентацию - выложу фотографии.
Iren ADLER
01.11.2007, 14:33
ESeid, я в обморок упаду, Дядя Женя - ты... такой красивый, облепленый баксами с ног до головы
Sun Light
01.11.2007, 14:36
1)насчет коллеги - поподробней, пожалуйста: в какой области мы коллеги?
2)Насчет получается - УЖЕ получилось. Сейчас закончим делать презентацию - выложу фотографии.
1)В области практического исследования законов ИГРЫ (в данном случае так называемой биржевой, с целью зарабатывания так называемых "больших денег" ),
2)Это хорошо. Так как все имеющиеся в мире знания делятся на :
-общественно известные (в той или иной мере), и
-общественно неизвестные :)
http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php
lдавний и специфический ресурс
Дядя Женя - ты... такой красивый, облепленый баксами с ног до головы
а баксы налеплены на смолу вперемешку с перьями?;)
1)В области практического исследования законов ИГРЫ (в данном случае так называемой биржевой, с целью зарабатывания так называемых "больших денег" ),
тогда ты спутал. Я не исследую законы игры, и не играю в неизвестные мне игры. Я проверяю наши разработки "на прочность", а на чем - не играет особой роли, лишь бы был большой поток цифровой информации.
c
а баксы налеплены на смолу вперемешку с перьями?
старых фильмов насмотрелся?:)
Sun Light
01.11.2007, 18:36
Я не исследую законы игры, и не играю в неизвестные мне игры. Я проверяю наши разработки "на прочность", а на чем - не играет особой роли, лишь бы был большой поток цифровой информации.
1) Наша жизнь - Игра,
2) Все законы, по сути - едины,
3) Человек - загадка всех загадок,
4) Чем больше "поток цифровой информации(*)" - тем более захватывающа и увлекательна игра,
5) Деньги, их материализация УМОМ - одна из самых интересных, загадочных и привлекательных на сегодня "игр человека" в нашей материалистической цивилизации :)
1) Наша жизнь - Игра,
а кто спорит?
2) Все законы, по сути - едины,
3) Человек - загадка всех загадок,
- Когда говорите глупости, Портос, - говорите их от своего имени.(с);)
4) Чем больше "поток цифровой информации(*)" - тем более захватывающа и увлекательна игра,
5) Деньги, их материализация УМОМ - одна из самых интересных, загадочных и привлекательных на сегодня "игр человека" в нашей материалистической цивилизации опять бредишь....
Sun Light
01.11.2007, 20:42
Sun Light, что это было?
Ответ на предыдущее высказывание в свой адрес.
Sun Light
01.11.2007, 20:43
опять бредишь....
Ок, подождем тест-версии ("УЖЕ получилось. Сейчас закончим делать презентацию - выложу фотографии") :)
Ну, такой-то алгоритм у меня есть давно, и формулируется очень просто:
а он другим и не может быть.
основывается на какой-то теории из мира электричества
о...вот у моего приятеля - тоже началось с каких то энергоносителей :)
не, я вообще то человек очень широких взглядов:)...во всём , кроме надёжных предсказаний денежных выигрышей.
Поверьте, 10% в год -- это отличный результат.
и ради этого...не жаль очи в монитор пялить...
по мне - так отдать 10% в год - и ничего про Биржу не знать :)
не, меня интересует Биржа, ст.зр. вывода на неё Ко, которой нет :black:
потому как играть - я не мастак, зато напустить пыль в глаза и заставить в себя верить...:black: а в психологию - я да, верю :)
Сейчас закончим делать презентацию - выложу фотографии.
шо ?
как на пиво звать, которое я не пью :)...так пожалуйста
а с презентации - фотки ? выложишь ? ну сказал бы ещё - статейку какую дашь почитать...кстати...так ты, это, приоритет то презентацией нарушаешь...
или патентовать и не собирался ?
Sun Light
02.11.2007, 06:19
Есть вопрос к "господам биржевикам" :
" На чем же строится (на какой теории из мира электричества, или медицины например, или иной... :) ) факт описанный в далеком августе 1977 года на страницах американского выпуска журнала «Forbes» в небольшой заметке :
"Методом тыка"
"Ровно 10 лет назад, в добрые старые времена, когда Америка свято верила во всесилие инвестиционных управляющих, Forbes решил самостоятельно совершить набег на Уолл-стрит.
Малкольм Форбс с двумя коллегами повесил на стену полосу Wall Street Jornal с котировками акций и стали бросать в нее дротики из дартс, каждый по 10 раз. Они проверяли теорию Бертона Мелкила, согласно которой обезьяна, бросая дротик, составит портфель лучше, чем команда экспертов.
Две выбранные таким образом бумаги оказались привелигироваными, а из 28 обыкновенных сформировали портфель, в каждую позицию которого вложили по 1000 $.
Через 10 лет успех фонда превзошел все ожидания. Стоимость портфеля к июлю 1977 года составила 42 000$, рост 50%!
Индекс Доу-Джонс вырос за это время всего на 6,5%"
Sun Light, подобная чушь давно бороздит просторы интернета. Очень рекомендую посетить библиотеку, поднять журнал Форбс за август 77 и с удивлением обнаружить, что такой статьи там нет.
Таская всякую хрень с интернета в качестве аргумента, очень рекомендую сверять по первоисточнику.
пессимист
02.11.2007, 09:29
Таская всякую хрень с интернета в качестве аргумента, очень рекомендую сверять по первоисточнику.
Тек он с этой херни и нечал свое "светоносное" пребывание на форуме..... он тогда искал то ли Фунта, то ли Корейку..... не нашел, правда... а тут такая подача, да еще с половины "противника"..... вот он и пыжится, по следам старых своих публикаций.
Iren ADLER
02.11.2007, 10:28
Дядя Женя, я тоже очень жду твое публичное выступление, мне очень хочется потестировать бетта-версию. Все общество финансистов заинтриговано.
а с презентации - фотки ? выложишь ? презентация - это не "пьянка по поводу";) - мы не "Шевроле". Презентация в Power Point, кратко описывающая принцип и показывающая установку и результаты. Поподробней - будет, скорей всего, в материалах Сингапурской конференции в конце ноября, если успеем собрать хоть минимум статистики.ну сказал бы ещё - статейку какую дашь почитать...кстати...так ты, это, приоритет то презентацией нарушаешь...
или патентовать и не собирался ?нифига. Все уже готово к подаче, и идет законным путем: никто нас уже опередить не успевает.
Дядя Женя, я тоже очень жду твое публичное выступление, мне очень хочется потестировать бетта-версию. Все общество финансистов заинтриговано.
вряд ли получится. У меня нет никакого интереса к долгому влезанию в мир финансов. Просто это была ближайшая область, где много бесплатной статистики онлайн.
и ради этого...не жаль очи в монитор пялить...
по мне - так отдать 10% в год - и ничего про Биржу не знать
не, меня интересует Биржа, ст.зр. вывода на неё Ко, которой нет
потому как играть - я не мастак, зато напустить пыль в глаза и заставить в себя верить... а в психологию - я да, верю
В смысле "очи в монитор пялить"?
Если ты о тех, кто не работает, а постоянно торгует , и с дневными трендами тоже, то им конечно же 10% прибыли мало.
А тем, кто придя с работы заглядывает в инетнет на свои акции регулярная прибыль в 10-15% годовых замечательный результат.
Кстати, следить за биржей -- это ещё и быть в курсе всех мировых крупных движений.
Кстати, следить за биржей -- это ещё и быть в курсе всех мировых крупных движений.
ну и зачем челу, которому достаточно 10%% годовых, да ещё с какой-нибудь банальненькой суммы, - быть в курсе мировых крупных движений, да ещё всех ?:)
презентация - это не "пьянка по поводу"
когда ж ты меня поймёшь то...:)
чай - тема то не о религии и не боге :)...а всё равно...
ЕСейд, пьянка - хоть по поводу , хоть без повода - интересует меня ещё меньше, чем биржа :)
в материалах Сингапурской конференции в конце ноября, если успеем собрать хоть минимум статистики.
ну вот, а у моего приятеля тоже были публикации в материалах иностранных чего-то там , и со статистикой, т.е. он уже тогда успел, а ведь ты очень пренебрежительно откликнулся...:)
Все уже готово к подаче, и идет законным путем: никто нас уже опередить не успевает.
так вы сами себя случайно опередить не успеваете ?
потому как если презентация случится ранее официальной подачи заявки - приоритет вы уже не получите, и не имеет значение, что это была ваша же презентация.
Конечно, эксперты могут вашу презентацию и не заметить, но тогда любая падла сможет им в любой момент времени об этом сообщить и доказательства представить - и патент аннулируется...я вот об этом.
Хотя, могу ошибаться.
ну и зачем челу, которому достаточно 10%% годовых, да ещё с какой-нибудь банальненькой суммы, - быть в курсе мировых крупных движений, да ещё всех ?
Да ведь никто тебя с твоей банальной ссумой и не заставляет быть.
:sinyak:
Да ведь никто тебя с твоей банальной ссумой и не заставляет быть.
Пагазимчик !
проблема у меня - я как то до сих пор верю в умственные способности людей. знаю, что зря...:)
понимаешь ли, человек, у которого есть небанальненькая сумма денег - ну вот найдёт, куда их вложить , кроме ЧУЖИХ акций, на стоимость которых он ну никак не может повлиять. И заметь - тогда это вовсе не ИГРА.
Т.е. он может их вложить и в акции тоже, только СВОЕЙ фирмы . Ну конечно, при условии, что небанальность его суммы уже достигла критической массы, позволяющей ему именно и влиять на психологический климат биржи - а больше ничего и не надо.
А если же у человека есть небанальненькая сумма и он ИГРАЕТ на бирже -
то он - случайный хозяин этих денег - док-во - ваши 10%% - это полный идиотизм, с т.зр. использования небанальненького капитала - и расстанется с ними скорей раньше, чем позже. Что ,кстати, справедливо. Должны же умные люди преумножать свои капиталы.
Пагазимчик !
проблема у меня - я как то до сих пор верю в умственные способности людей. знаю, что зря...
понимаешь ли, человек, у которого есть небанальненькая сумма денег - ну вот найдёт, куда их вложить , кроме ЧУЖИХ акций, на стоимость которых он ну никак не может повлиять. И заметь - тогда это вовсе не ИГРА.
Т.е. он может их вложить и в акции тоже, только СВОЕЙ фирмы . Ну конечно, при условии, что небанальность его суммы уже достигла критической массы, позволяющей ему именно и влиять на психологический климат биржи - а больше ничего и не надо.
А если же у человека есть небанальненькая сумма и он ИГРАЕТ на бирже -
то он - случайный хозяин этих денег - док-во - ваши 10%% - это полный идиотизм, с т.зр. использования небанальненького капитала - и расстанется с ними скорей раньше, чем позже. Что ,кстати, справедливо. Должны же умные люди преумножать свои капиталы.
Хе-хе
Это самое глупое определение инвестирования, которое я слышал или читал в жизни.
Тут уже напрашивается сравнение с кухаркой...... Ну ты поняла.
Кстати, Голда, почитай биографию Уоррена Бафета.
Авось поможет что-то понять.
Тут уже напрашивается сравнение с кухаркой...... Ну ты поняла.
принимаю.
я действительно НИЧЕГО не понимаю в биржевой игре.
Это самое глупое определение инвестирования, которое я слышал или читал в жизни.
не точно. должно быть :
"это самое глупое определение инвестирования В БИРЖУ, которое я слышал или читал в жизни".
Естественно, если б оно для тебя не было глупым - ты бы не играл.
почитай биографию Уоррена Бафета.
Авось поможет что-то понять.
1. а кроме Бафета - есть ещё куча биографий.
так вот имею имху- что инвестирование в биржевую ИГРУ - самый глупый вид инвестирования. Это вообще не инвестирование.
2. Бафет - уже давно инвестор ну с оччень критической массой капитала.
Не вижу противоречия.
3. Почитай не биографию Бафета - а его рекомендации по инвестированию.
Sun Light
02.11.2007, 21:15
Sun Light, подобная чушь давно бороздит просторы интернета. Очень рекомендую посетить библиотеку, поднять журнал Форбс за август 77 и с удивлением обнаружить, что такой статьи там нет.
Таская всякую хрень с интернета в качестве аргумента, очень рекомендую сверять по первоисточнику.
Конник, я взял этот материал из первоисточника - журнала "Форбс", но не с американского того времени. Но в точности воспроизвел текст. Так что претензии - не ко мне :)
так вы сами себя случайно опередить не успеваете ?
потому как если презентация случится ранее официальной подачи заявки - приоритет вы уже не получите, и не имеет значение, что это была ваша же презентация.
Конечно, эксперты могут вашу презентацию и не заметить, но тогда любая падла сможет им в любой момент времени об этом сообщить и доказательства представить - и патент аннулируется...я вот об этом.
Хотя, могу ошибаться.
не можешь, а ошибаешься. Презентация и публикация в материалах конференции - это столбление научного приоритета, т.е. метода. Патент же выдается на совершенно другой предмет: способ и реализацию. Спасибо, конечно, тебе за беспокойство, но путь этот нами пройден уже неоднократно, и пока без осечек.
Т.е. он может их вложить и в акции тоже, только СВОЕЙ фирмы . Ну конечно, при условии, что небанальность его суммы уже достигла критической массы, позволяющей ему именно и влиять на психологический климат биржи - а больше ничего и не надо.
Пока фирма не вышла на биржу - акций у нее не бывает, стало быть, и вкладываться не во что. Да и незачем: работникам моего уровня опционы начисляются в приличном количестве по заниженой цене.
А процент выигрыша не имеет для меня особого значения: во-первых, все равно не проигрыш, во-вторых - не игры ради я туда пошел...;)
А процент выигрыша не имеет для меня особого значения
ESeid, не верю
а лишний шмекель к зарплате имеет значение?
ESeid, не верю
а лишний шмекель к зарплате имеет значение?
не верь. Я не Немирович-Данченко, а ты не Станиславский, чтобы я болезненно воспринимал твое "Не верю!";)
Шекеля этого все равно не замечаешь: он появляется тихой сапой, незаметно. Да и у меня есть возможности зарабатывать их немного быстрей и проще, скажем, тем же аутсерсингом или консультациями по LabVIEW или по способам очистки сигналов.
pillhеad
06.11.2007, 13:22
Хотите посмотреть на машину, с помощью которой любая обезъяна сможет успешно играть на бирже? Извольте:
http://www.rgsa.ru/suv/products_pictures/big/548360_a.jpg
Это так называемый "Дартс классический и для принятия решений с дротиками на магнитной основе в упаковке в виде CD"
Пока фирма не вышла на биржу - акций у нее не бывает, стало быть, и вкладываться не во что.
Ну это, мягко говоря, не соответствует действительности. Биржа, конечно, удобный и принятый способ размещения акций, но отнюдь не единственный. Помнишь такое понятие как АОЗТ?
pillhеad, сразу видно, что ты человек, который ни разу не рискнул ни на одну сделку.
Если не смыслишь ничего, не позорься:)
Согласен, два пути у цены на бумагу, либо вверх, либо вниз, т.е. 50/50, но от тебя зависит добавить к этим 50% ещё одну капельку, крошечку. И поверь, при наличии мозгов и самодисциплины это не сложно.
Kondrakr
06.11.2007, 17:43
50/50, но от тебя зависит добавить к этим 50% ещё одну капельку, крошечку.
На самом деле "крошечка" должна быть вполне приличной, с учетом спреда брокеров, а, ведь, они берут свое с каждой открытой или закрытой позиции.
Kondrakr, согласен, но это уже детали
Ну это, мягко говоря, не соответствует действительности. Биржа, конечно, удобный и принятый способ размещения акций, но отнюдь не единственный. Помнишь такое понятие как АОЗТ?
помню. Но к тестируемому мной алгоритму это не имеет никакого отношения.
Sun Light
06.11.2007, 22:36
Хотите посмотреть на машину, с помощью которой любая обезъяна сможет успешно играть на бирже? Извольте:
Это так называемый "Дартс классический и для принятия решений с дротиками на магнитной основе в упаковке в виде CD"
Да, да и в популярной книге :
"Игра за деньги" (The money game) от Адама Смита (Adam Smith)
http://www.fx-global.ru/library/thegame.html
где в главе 11 "Что за чертовщина это "случайное блуждание", снова речь идет об опытах с метаниями дротиков, на этот раз у сенатора, члена банковского комитета Сената США :)
pillhеad
07.11.2007, 04:53
Есть еще и третий путь - без изменения. Есть и отложенные по времени варианты. Есть множество комбинаций. Играл я на бирже или нет, это мне самому известно лучше, но сейчас совершенно точно не играю. Незачем.
То, что якобы некая обезъяна где-то участвовала в эксперименте - это утка, да. В одной из книг о бирже было такое насмешливое высказывание, что, дескать, шимпанзе с завязанными глазами, бросающий дартс в газету с котировками, может составить успешный пакет инвестиций не хуже любого биржевика. Отсюда и легенда.
А в Форекс поигрывает кто? Ну-ка, сознавайтесь, это не так уж стыдно, зато смешно. Всем, кроме вас...
Sun Light
07.11.2007, 06:04
То, что якобы некая обезъяна где-то участвовала в эксперименте - это утка, да. В одной из книг о бирже было такое насмешливое высказывание, что, дескать, шимпанзе с завязанными глазами, бросающий дартс в газету с котировками, может составить успешный пакет инвестиций не хуже любого биржевика. Отсюда и легенда.
Уж точно не важно, уважаемый pillhеad,
обезьяна была уткой, или наоборот :)
Важно то, что знаменитейшие люди, от владельцев мировых бизнес-журналов до американских сенаторов уподобляются образу той самой обезъяны, бросают дротики в биржевые сводки, получают отличные портфели, собрав таким образом "случайную выборку бумаг", но... продолжают не верить в тот самый Господин Случай, правящий и на фондовых рынках мира, в.т.ч. А ученые и частные исследователи - бросаются дальше упражнять свой ум в поисках "умопомрачительных теорий" :)
а шас не опасно на биржу влезатъ?
а шас не опасно на биржу влезатъ?
влезать опасно даже на бабу - если не умеешь предохраняться.;)
предохраняться.
как ето зделатъ?:)
Sun Light
07.11.2007, 07:32
влезать опасно даже на бабу - если не умеешь предохраняться.
Да, да. Или если крепко выпил :)
Сломать так ... можно :)
Sun Light
07.11.2007, 10:58
Компьютеры не люди, но тоже могут ошибаться…
"Во время августовской встряски на рынке все внимание СМИ было сконцентрировано на кредитном кризисе и ниточках, ведущих к американским ипотечным кредитам. Однако в это же самое время в самом сердце фондового рынка зарождался еще один кризис. Он пустил корни в неизведанном мире количественных или квантовых финансов, где для поиска привлекательных акций и своевременного выявления переоцененных используются компьютерные модели. И вдруг, в августе эти модели рухнули, как карточный домик. Этот инцидент выявил проблему в самой сердцевине финансовой системы..."
http://www.profinance.ru/_newses_/newsid.php?news=316910
Фигня все это. Я не азартен и не получаю удовольствия от этой игры - у меня есть занятие поинтересней. Без сомнения, я вкладываю деньги в акции, но только потому, что 1.5%, которые дает банк - считаю издевательством. Стабильные 5-10% годовых полностью удовлетворяют мое чувство справедливости.
за 5%-10% годовых тестируй и удолетворяй своё чувство справедливости сам :) я меньше чем за 50% годовых к бирже не подойду и то это мало , сам прикинь тут простая математика , что бы заработать 10% в год на бирже алгоритмы вобще не нужны , надо немного времени и пару лет опыта когда на своей шкуре знаешь что такое терять деньги :), а если я сижу вечером за компом почти каждый день и несколько часов и отслеживаю выбраные акции в nasdaq это стоит дороже и хочеться что то получить за это, а не 10% в год , знаешь мне на работе платят гораздо больше , хотя конечно сидение дома за компом не совсем работа:) потому мой вопрос немножко другой , сколько времени надо тратить на твой алгоритм , т.е проверять каждый день? месяц? раз в пятилетку....?:) а вот тут всё и начинается , если выясниться что погрешности твоей системы при ежедневном уделении ей времени не дают заработать больше 15% в год , я скажу наслаждайся своим изобретением сам :)
денёк у меня сёня на бирже хреновато задумчивый, всё что на руках, всё падает
я злой:guns:
nikANT,
гы :) мне кажеться что только на 2730 плюс минус стабилизируется , так что готовься к ещё худшему , если тебе станет легче я тоже сегодня в маленьком минусе :)
а вот тут всё и начинается , если выясниться что погрешности твоей системы при ежедневном уделении ей времени не дают заработать больше 15% в год , я скажу наслаждайся своим изобретением сам
так я тебе и не предлагал, я спрашивал совета профессионалов.;)
ESeid,
это ты так выкрутился:D , на этом форуме много професионалов , тут всегда был заповедник професионалов:) ....хотя конечно ты прав , если у человека там миллион.... или он руководит фондом где милионы тогда 15% смотряться довольно привлекательно , только непонятно куда делись все професионалы ...:)
ESeid,
это ты так выкрутился , на этом форуме много професионалов , тут всегда был заповедник професионалов
если ты не заметил, я зедсь спросил, только где их, профессионалов, искать.;) Причем, спасибо - уже нашел.
иди_от, если у меня есть 500К и я делаю регулярно 10-15% в год, я доволен.
У многих это гораздо больше годовой зарплаты.
Ну а фраерам хочется минимум 30% годовых. Пусть помечтают. Единицы добиваются таких результатов. Зато 80% на бирже получают убыток в 20-30%.
Sun Light
08.11.2007, 08:39
бОльшую часть времени, что я не торчу в форуме, я занимаюсь довольно специфической работой: получением самых разных сигналов от человеческого организма, очисткой их от шумов и выделением полезной информации из них. Не хвалясь скажу, что результаты получены весьма впечатляющие. Ну, и понятно, будучи человеком пытливым в смысле "где бы еще заработать", решил я попробовать применить наши алгоритмы и системы к финансовой информации,т.е к биржевой.
Уважаемый Евгений,
есть вопрос. Правда непрофессиональный.
Представим абстрактный пример : Вы, посредством электронных систем и анализаторов, исследуете внутренние сигналы идущие от мужчины, которому показывают реальную молодую, красивую голую женщину.
Эта женщина, принимая различные откровенные и эротические позы - естественно вызывает у этого молодого, здорового мужчины эрективную реакцию полового члена.
Вместе с ней активизируются и различные внутренние процессы его организма, изменения которых Вы фиксируете с помощью суперсовременных электронных приборов.
После измерений Вы анализируете полученные данные, ищите и пусть даже находите какие-то закономерности и более-менее видимые алгоритмы. Все это Вы описываете в некоей научной работе. Пусть так.
При чем здесь поведение котировок акций на фондовой бирже ?
Sun Light, на забавный вопрос - попробую дать адекватный ответ. Ответ буду давать сразу в двух модах: популярно-медицинском и популярно-биржевом.
Итак, имеем мужчину,
которому показывают реальную молодую, красивую голую женщину.
Пришла информация от глаз в головной мозг: есть нечто интересное в поле зрения, надо обратить внимание.
Пришла информация от периферийного агента в центр: есть интересный момент в некоей компании.
Мозг - глазам: да это же Голая Женщина(ГЖ)! Сфокусироваться! соредоточиться! Гормональным железам - внимание, приготовиться к выбросу гормонов/адреналина/андрогенов в кровь! Сердцу - приготовиться к пиковой нагрузке! Конечностям - обеспечить быстрое сближение и контакт с ГЖ! Члену - приготовиться к приему крови и эрекции!
Брокер - персоналу: да это же ГЖ! Аналитикам - предельное внимание и срочный анализ за 5 лет, 2 года, полгода, 3 месяца, 2 недели, вчера, сегодня, завтра!;) Финансистам: обеспечить резервирование средств на закупку акций!
Агету: начать прощупывание почвы на предмет получения контрольного пакета! Оператору на бирже: приготовиться к операции быстрой скупки акций!
...Тик-так-тик-так-тик-так...
Сердце-мозгу: пульс доведен до 200, давление - за 200, прошу что-то делать, иначе не выдержат сосуды, да и прочие органы обескровлены уже опасно.
Конечности-мозгу: готовность к сокращению - максимальна, дисстанция - прямого захвата, просим что-то делать, иначе начнется накопление вредных продуктов сгорания, повышение температуры и усталость.
Член - мозгу: я - эрегирован, готов к контакту, давайте скорей, я не железный - столько стоять!;)
Мозг - всем, директивно: последний опрос - все готовы? Тогда - впер...
Аналитики - шефу: анализ сделан, все показатели - идеальны, индикаторы - все в плюсе, перспективы компании - блестящи, резервы роста компании и цены акций - за облаками.
Финансисты - шефу: малоприбыльные сделки срочно свернуты, кредиты взяты, все средства отмобилизованы, просим что-то делать, иначе упадут финансовые показатели нашей компании.
Агент - шефу: переговоры о покупке контрольного пакета идут успешно, дайте карт-бланш на действия, иначе пакет уйдет!
Оператор биржи - шефу: пора начинать скупку - иначе упустим время, вовсю уже разнюхивают конкуренты!
Брокер - всем: все готовы? Тогда - впер...
Глаза-мозгу: СТОЙ!!!! Между нами - стекло, а рядом с ней охранник - Здоровенный Жлоб (ЗЖ)!!! Это подстава!!!
Мозг - всем: полный отбой! Сердцу - снять давление, конечностям - расслабиться, члену - ждать действий правой руки для получения хоть какого-то удовлетворения...
Агент - шефу: СТОЙ!!!! Эта фирма в полной жопе!!! Товаром завалены склады, кредиты просрочены, покупатели ушли к конкурентам, и сбоку маячит монстр - ЗЖ - он ее и продает!!! Это подстава!!!
Шеф - всем: полный отбой! Аналитикам - срочный обзор всего рынка, финансистам - приготовиться к обычным операциям, оператору на рынке - срочно начать покупку чего-нибудь, чтобы хоть как-нибудь отыграть день...
Мозг/Шеф - всем: Мы опять в пролете, ребята, но будем делать вид, что так и было задумано с самого начала...;)
Sun Light, ну как, есть сходство?;)
pagazim,
я читал цифру что в убытке больше 90% , и что их этого?:) я тоже пару лет был убытке пока чему то не научился эт первое а второе у меня нет 500к , потому приходиться идти на более рискованые сделки и времени уделять больше :) а если бы у меня было 500к я за 10% вобще бы на биржу не ходил, просто купил бы облигации крупных компаний :)
Sun Light
08.11.2007, 18:03
Sun Light, ну как, есть сходство?
В первом приближении, дорогой Евгений, похоже на весьма эмоционально-возбужденное принятие решений :)
Как говорил один неизвествный товарищъ : "Когда солидным, взрослым джентельнменом начинает управлять член, то и ж...па недалеко" :)
П.С. Но тогда где здесь смысл применения работы Вашего почти гениального ума и его феноменально отточеной аналитической логики ?
ESeid,
или пиши правду или так что бы это выглядело правдой тогда буду искать общее, подучи матчасть о правилах проведения сделок на бирже :) ....не начинай мне объяснять почему я не прав, а просто подучи ...или не учи но тогда и не пиши :)
если тебе станет легче я тоже сегодня в маленьком минусе
тоже мне хохла нашёл:)
я за мир во всём мире:)
nikANT,
давай по другому, сегодня я в плюсе а ты опять в минусе , ты по прежнему за мир во всём мире?:)
гы мне кажеться что только на 2730 плюс минус стабилизируется
уже 2670 только что было
не есть хорошо, падаем дальше, самое время покупать
иди_от, в таком случае я за коммунистов, но без большевиков:)
nikANT,
ага было, пришёл с работы заглянул и охренел :) но мне это нравиться , я всё сохранил для следущего подъёма и даже в символическом плюсе за два последних дня, пусть падает дальше:) ....а тебе хочу дать один совет, не обижайся только , вобще я никогда ни к кому с советами по бирже не лезу это моё правило , но у тебя немножко другое , из топика я понял что ты следишь за графиками и читаешь новости компаний , это большая ошибка , никогда нельзя мешать фундаменталку с техникой , получиться каша :) или ты читаешь новости или смотришь графики , никто не знает как это работает , но построить систему из смеси анализов нельзя, это установлено точно :) вон у есейда типа медицинские сигналы работают и даже система появилась , и даже зарабатывает:) , но как только к показаниям системы из лучших побуждений ещё добавить фундаменталку получиться полная херня , это давно проверено , так что сделай свой выбор :)
зы. я не знаю почему сегодня так всё падает , потому что новости не читаю , разве могу предположить смотря на цены что сиско выступила с предупреждением о маленьких доходах , точно буду знать завтра я новости через пару дней читаю что бы не мешали принятию решений :)
зы. я не знаю почему сегодня так всё падает , потому что новости не читаю
Всё просто.
Вчера GM обьявила о что-то вроде 30 милиардов убытка. А всю неделю финансовые гиганты докладывали о десятках милиардов убытка.
А сегодня их Фед Брананки сказал, что всё хреново.
ХАГИГА
иди_от, что тебе сказать...? :) Держись своих убеждений, я своих, не первый год замужем:) А в системы не верю и не придерживаюсь:)
nikANT,
а ты помнишь у шекли в романе "обмен разумов" отшельник всегда говорил стихами, на вопрос почему? ответ был что обитатели планеты его не трогают когда он говорит стихами :) на вопрос а может он не прав и можно говорить обычно , он ответил что пока он жив а это значит что его метод работает :)
что его метод работает
никак не подберу рифму к слову метод :)
ESeid,
или пиши правду или так что бы это выглядело правдой тогда буду искать общее,
видишь ли, мне абсолютно безразлично - будешь ли ты считать мои писания правдой. Я лично получил все необходимые разьяснения от специалистов, которые, после перевода на простой язык, звучат просто: "А хрен его знает, как оно работает, но работает же!";) Кроме того, мне обьяснили, что волнующие меня разбросы - это полная херня, если смотреть на биржевые сводки, как я: раз в день, в его конце. Меня устроило такое обьяснение, потому что неплохо ложится на теоретические основы риал-тайм процессинга.
подучи матчасть о правилах проведения сделок на бирже не интересуюсь. Ты, к примеру, водишь машину, понятия не имея о физике и химии происходящих в ДВС процессов - и тебя это не смущает. Пока моя система позволяет мне, не напрягаясь, получать большую прибыль, чем банковский процент - нехай работает без моих усилий. Перестанет - будем поглядеть.....не начинай мне объяснять почему я не прав, а просто подучи ...или не учи но тогда и не пиши так, насколько я вижу, учу не я тебя, а ты меня, хотя я этого не просил, да и обращался я не к тебе, а к профессионалам. Вот когда мне потребуется заточить карандаш с помощью ЧПУ-станка - тогда, не исключаю, что обращусь к тебе.;)
ESeid,
я всего лишь сказал что твой опус где ты пытался объяснить схожести неверен, пиши опусы что бы это выглядело достоверно , так сегодня контрольные пакеты не покупаются , это запрещено правилами :) ты написал свой опус по "финансисту" драйзера , это было давно и неправда :)
ты написал свой опус по "финансисту" драйзера , это было давно и неправда
ну так я особенно ничего и не читал в этой сфере, кроме худлитературы.
Sun Light
16.11.2007, 16:38
ESeid ... я всего лишь сказал что твой опус где ты пытался объяснить схожести неверен, пиши опусы что бы это выглядело достоверно ... ты написал свой опус по "финансисту" драйзера , это было давно и неправда
Евгений,
в любом случае Вам успехов!
А на прощание по теме цитата от "отца теории обезьяны с дротиками" :
«Ученые предполагают, что широко распространенная вера в кураж зависит только от нашей памяти. Поскольку длинные серии успехов и неудач запоминаются лучше, чем другие последовательности событий, наблюдатель склонен преувеличивать значение взаимосвязей между предыдущими и последующими удачными бросками. Когда события порой происходят «серийно», люди начинают искать этому объяснение и утверждают о закономерности. Они отказываются верить в случайность, даже если эти серийные события абсолютно не зависят от воли человека, как например при бросании монетки. То же самое происходит и на фондовом рынке…»
Бертон Мелкил (Burton G. Malkiel),
«Случайная прогулка по Уолл-Стрит» (A random walk down Wall Street)
Palladium
22.11.2007, 07:24
у меня есть хороший знакомый работает брокером в крупном местном банке
ему самому на бирже торговать запрещенно, так вот с его слов местная бурса
абсолютно не поддается никаким анализам/алгоритмам и любым другим инструментам...
поскольку полностью подконтрольна и управляема - дела доходят до абсурда,
когда Нухи Данкнер (точнее его человек) звонит в ДЦ утром и говорит:
какие бумаги сколько должны стоить сегодня и к концу недели-месяца.
ну какие здесь могут быть анализы ?
поэтому все тесты ESeid полный бред, бахвальство или направленная ложь,
может все вместе и причина скорее в психическом состоянии пациента
(обратитесь к психоаналитику, может и решит ваши проблемы или хотя бы их часть).
ИМХО.
для местечковой бурсы есть более надежный инструмент и у меня он есть,
работает примерно так - из 30 сделок 16-17 успешных
готов продать копию - $576 одна в руки с заключением договора у адвоката.
копии аттестированы и работают с тем же успехом.
копии с копии делать нельзя.
в любом случае штука полезная применяемая не только для торгов на местной бурсы и как вино со времен дорожает, не портится и не требует времени на обслуживание и каких либо специфических знаний/услий для использования.
с начала этого года принесла 19% на эти деньги сейчас оборудую офис
под организацию Клуба трейдеров позже может закрытого хеджевого ПИФа.
вопroсы на маил - shalehet@gmail.com
AM
Palladium, вы откуда взялись, такой весь хамски-снисходительный? Из какого подвала вас выпустили? В каком трамвае вам наступили на ногу?
у меня есть хороший знакомый работает брокером в крупном местном банке ему самому на бирже торговать запрещенно, так вот с его слов местная бурса абсолютно не поддается никаким анализам/алгоритмам и любым другим инструментам...
ну, это как раз понятно: Рабинович по телефону напел.;) Качество советов йоэцет крупных местных банков я проверил на себе - для них, действительно, местная бурса абсолютно не поддается никаким анализам/алгоритмам и любым другим инструментам...
поскольку полностью подконтрольна и управляема - дела доходят до абсурда, когда Нухи Данкнер (точнее его человек) звонит в ДЦ утром и говорит: какие бумаги сколько должны стоить сегодня и к концу недели-месяца.
ну какие здесь могут быть анализы ?
- Танки пройдут, а пехота - нет: там у мостика такааая злая собака - Нухи зовется...;)
поэтому все тесты ESeid полный бред, бахвальство или направленная ложь,
может все вместе и причина скорее в психическом состоянии пациента
(обратитесь к психоаналитику, может и решит ваши проблемы или хотя бы их часть).а если мы ту же тираду обратим к твоим словам?
для местечковой бурсы есть более надежный инструмент и у меня он есть,
работает примерно так - из 30 сделок 16-17 успешных
готов продать копию - $576 одна в руки с заключением договора у адвоката.
копии аттестированы и работают с тем же успехом.17 сделок из 30 ты можешь получить, просто подбрасывая монетку, аналитик. ;)
в любом случае штука полезная применяемая не только для торгов на местной бурсы и как вино со времен дорожает, не портится и не требует времени на обслуживание и каких либо специфических знаний/услий для использования.
вот с этого и надо было начинать. Правда, здесь лохов гораздо меньше, чем тебе кажется.;)
с начала этого года принесла 19% на эти деньги сейчас оборудую офис
что, на все 300 шекелей?!!! Ну, ты крут...;)
местная бурса
абсолютно не поддается никаким анализам/алгоритмам и любым другим инструментам...
для местечковой бурсы есть более надежный инструмент и у меня он есть,
Месье, о правдивости речь, разумеется, не идет, но будьте хотябы минимально последовательны...
что, на все 300 шекелей?!!! Ну, ты крут...
Что такого? Офис в караване, брошенном вьетнамскими брокерами в Офакиме...
Palladium
22.11.2007, 10:26
Всем спасибо - загадку отгадали - речь действительно идет о монетке !!!
вот она любимая (серебрянный доллар) >
http://z.about.com/d/coins/1/0/r/0/-/-/1895_Morgan_Dollar_4141-5393r500x500.jpg
2Andreus
"Что такого? Офис в караване, брошенном вьетнамскими брокерами в Офакиме..."
нет, на Бен Егуда в Иерусалиме, а где твой офис ?
кстати, Андреус вор.
цитата из его блога: "Посмотрел очередной фильм “корифея”, как только удалось найти копию в приличном качестве. "
не хорошо пиратскими копиями баловаться воровоство это,
но что интересно - другая цитата месяцем ранее -
"Третья шокирующая новость состоит в том, что я выиграл в лотерею. Сколько - не сообщу, много, очень много. Новость эта стоит третьей в списке только потому, что две другие для меня важнее. Образ жизни менять не буду..."
т.е. получается что в сентябре выиграл в лотерею, но образ жизни (мелкое воровство) решил сохранить ?
ноу комментс.
Palladium, удачи тебе на бирже, брукер...;)
кстати, Андреус вор.
тоже мне открытие. Я еще и гей, и многоженец, и жулик, и все одновременно :)
Кстати, спасибо, что читаешь мой блог, можешь даже коммент оставить. Правда, я их премодерирую, поэтому если будет негативный, то его никто не увидит ;)
Darkstar
25.11.2007, 18:04
Eseid
(и что он изобрел??)
Насколько я понял это что-то вроде полиграфа. Когда показатели достигают определенной величины, система выдает сигнал.
Но вообще-то это нужно калибровать не на самом себе, а на группе испытуемых из репрезентативной выборки среднестатистических участников фондового рынка.
И "просто так" оно работать все равно не будет. Желателен комплексный подход, т.е. эта методика ПЛЮС еще две-три.
Насколько я понял это что-то вроде полиграфа. Когда показатели достигают определенной величины, система выдает сигнал.нет. Система выдает предсказание "точки перелома" тренда до наступления изменения. (Пардон за жаргон, грамотной терминологией не владею).
Но вообще-то это нужно калибровать не на самом себе, а на группе испытуемых из репрезентативной выборки среднестатистических участников фондового рынка.да где же я тебе репрезентативную выборку -то возьму?;) Я не по этому делу.
И "просто так" оно работать все равно не будет. хорошо, что я этого не знал, а то бы испугался.;) На этот год я свой доход уже получил - как и собирался, чуть больше 10%. Хотя баловался этой игрушкой всего полгода. С рынка вышел тоже вовремя - система предупредила нормально. Пока эксперимент остановлен - ни времени нет, ни желания, да и ситуация мне не нра.;)
Darkstar
25.11.2007, 18:27
Не ну я кроме шуток... Интересно, оригинально. Дорабатывать надо.
Darkstar, да не мое это дело, да и не интересно. От профессионалов я уже ответ получил, он меня удовлетворил - и ладушки. Есть у нас других забав.;)
Darkstar
26.11.2007, 07:49
Возможно, ваш организм просто подстраивает параметры под мозг, а решение о положении экстремума принимается "на высшем уровнем" ...
Возможно, ваш организм просто подстраивает параметры под мозг
да причем тут организм? Алгоритм работает без меня, это программа. Все, что от меня требовалось - это ежедневно скормить ему очередную порцию данных по бирже. И это меня задолбало. В проблеме я разобрался, остальное мне не интересно.
Darkstar
26.11.2007, 08:13
"да причем тут организм?"
В начале вы намекали, что система работает по принципу "получения сигналов от организма", т.е. как я понял "полиграф". Не хотите говорить, никто вас не заставляет. Можно просто не отвечать на посты.
В начале вы намекали, что система работает по принципу "получения сигналов от организма"
вы неправильно поняли. На входе базовой системы - сигналы с датчиков, снимающих параметры организма. Далее - алгоритм обработки сигналов. Так как появилась идея использовать его для других аппликаций, для его проверки была выбрана биржа, как источник псевдорэндомальной информации с приличным потоком данных. Именно для проверки алгоритма, без входных датчиков.
Darkstar
26.11.2007, 08:44
Ну тогда я действительно не понимаю принцип.
Как можно что-то предсказать в "рэндомной" информации, взяв "рэндомную" кардиограмму и сравнив ее с "рэндомной" биржей.
ESeid, монетка- не монетка, а для того, чтобы выигрывать на бирже не при помощи монетки, а в результате трезвого расчета, нужно просто изучать компании, рынки и анализировать информацию.
Причем, это не могут быть просто персс-релизы, в которых, естественно, все здорово и все перспективно. Это болжна быть информация изнутри или как минимум от аудиторов.
Либо же надо знато будущее. Например, зная о предстоящем выпуске чего-то революционно нового, можно озолотиться.
А любые расчеты, сделанные не на основе информации - это "алгоритм рулетки", не более того.
Как можно что-то предсказать в "рэндомной" информации, взяв "рэндомную" кардиограмму и сравнив ее с "рэндомной" биржей.
ни кардио, ни биржевые процессы не являются рэндомальными. Выглядят - да, но не являются. Задача алгоритма - получив информацию, очистить ее от шумов, и выделить упорядоченные компоненты. На основании этих компонент делается предсказание, а на основе анализа шумов - допущение о границах предсказания. Больше, извини, ничего сказать не могу.
Andreus, а кто же спорит? Понятно, что знать всегда лучше, чем догадываться.;)
Ты можешь знать свое сердце лучше всех, но проходящий мимо врач-диагност может мимоходом поставить тебе верный диагноз просто на основании мгновенной инфромации, полученной при взгляде на тебя, своего опыта и неизвестного тебе, но испытанного на других алгоритма обработки информации. Вот такая аналогия.
ESeid, в случае компаний это в корне неверно. Или слишком верно, как тебе будет угодно. Достаточно глянуть на компанию, да. Но глянуть не на ее текущее положение на бирже, а на ее последние движения. Контракты, набор дополнительных сотрудников, публикуемые вакансии, информация с вэб-сайта могут многое сказать знающему человеку о будущем компании и о состоянии ее дел реально.
Поэтому я и говорю, что никакой алгоритм ничего не сделает, только профессиональное изучение реальных кандидатов на инвестирование.
Darkstar
26.11.2007, 10:51
Тогда это просто разновидность продвинутого теханализа -- аппроксимации полиномами и поиск экстремумов функций.
Тогда это просто разновидность продвинутого теханализа -- аппроксимации полиномами и поиск экстремумов функций.
строго говоря, все анализы - разновидности матанализа,;) но в нашем случае способ не полиноминален.
Darkstar
26.11.2007, 11:52
Ну техническая анализ вещь классическая, думаю, что что-то подобное уже существует (не знаю, что вам сказали биржевики).
Ну техническая анализ вещь классическая, думаю, что что-то подобное уже существует (не знаю, что вам сказали биржевики).
биржевики, как раз, сказали, что такого еще нет.;) Но меня не интересовало их мнение об алгоритме, мне была нужна очень конкретная консультация.
ESeid,
зайди по этой сылке http://www.quote.com/qc/livecharts/default.aspx?symbols=compq в окошечке напиши символ etfc и нажми на кнопку , дальше ты увидишь волантильность в пределах 30% за один день и оборот больше 40000000 акций , проверь будет работать твоя система или нет :)
зы. там есть опции менять интервалы времени и сделать график линией
иди_от, ты от меня много хочешь. Я с грехом пополам Бизнеспорталом научился пользоваться, а ты меня хрен-знат-куда посылаешь.;) Нафиг мне оно надо?
Darkstar
27.11.2007, 19:00
Да нет, ну если говорить о взлетах, вот вам 40% за сегодня
http://www.finam.ru/analysis/emitrating/default.asp?type=2&rating=0&risefall=1&market=1&period=5
Но этот тренд нужно еще поймать, а вы его не поймате...
Вот что пишет Элдер, глава "Атона" об автоматизации игры:
"Существуй эффективная автосистема биржевой игры, и тогда можно было бы до конца своих дней блаженетвовать где-нибудь на Таити - успевай только получать чеки от брокера. Однако на сегодня системы биржевой игры обогатили лишь их поставщиков. Их надомная индустрия невелика, но весьма живописна. Если системы и впрямь эффективны, зачем их продавать? Не лучше ли продавцам самим поселиться на Таити, занимаясь лишь обналичиванием чеков? Ответ на этот вопрос у них имеется, причем у каждого свой. Одни говорят, им больше нравится писать программы, нежели играть на бирже. Другие утверждают, что продают системы, исключительно чтобы сколотить игровой капитал.
Биржи постоянно меняются, сводя на нет действие автосистем биржевой игры. Вчерашняя методика сегодня устаревает, а завтра и вовсе может стать пагубной. Опытный трейдер всегда подправит свою методику, если в ней что-то неладно. Автосистема же менее гибка и потому саморазрушается.
Несмотря на использование автопилотов, авиакомпании не отказываются от летчиков, высоко оплачивая их труд. Ведь с непредвиденной ситуацией способен справиться только человек. Только он способен предотвратить аварию, если у самолета произошла разгерметизация где-нибудь над Тихим океаном или кончилось горючее над канадскими просторами. О таких аварийных ситуациях сообщалось в газетах, и в каждом случае пилоты сумели совершить посадку благодаря опыту и смекалке. Автопилоту подобное не под силу. Делать ставку на автосистему - все равно, что вверять свою судьбу автопилоту. Первое же непредвиденное обстоятельство - и вашего счета как не бывало."
Darkstar, все сказано совершенно справедливо. Но - только для одной категории населения - для профессиональных трейдеров, или брокеров (не знаю, чем они различаются).
Sun Light
28.11.2007, 01:30
любые расчеты, сделанные не на основе информации - это "алгоритм рулетки", не более того.
Причём иногда и "русской рулетки" :) -
http://smoking-room.ru/data/pnp/rus_ruletka.html
Sun Light
28.11.2007, 01:33
ни кардио, ни биржевые процессы не являются рэндомальными. Выглядят - да, но не являются.
А кто доказал что это так? И когда?
Sun Light
28.11.2007, 01:43
...никакой алгоритм ничего не сделает, только профессиональное изучение реальных кандидатов на инвестирование...
И как же может быть связано наличие, допустим, подробной информации о "каком-то кандидате" в прошлом, пусть даже её детальное изучение и ... реальное знание о движении котировок его акций на бирже в будущем? :)
Ответ - никак :)
А кто доказал что это так? И когда?
вот это - самое простое. Берется подробная история котировок за достаточно долгий период (скажем, за 2-5 лет), и проводится довольно несложный анализ, пбычно - частотный. И он в 90% случаев показывает наличие неких частотных процессов, хорошо "размытых" наслоениями "шума" случайных событий.
Либо же надо знато будущее. Например, зная о предстоящем выпуске чего-то революционно нового, можно озолотиться.
...либо знать игроков на бирже, которые это знают.
Из кинофильма - разговор шофёра хозяина со своей дочерью:
- папа, ты хочешь сказать, что у тебя есть миллион ?
- два миллиона.
- ?!
- когда хозяин покупал - я покупал, когда хозяин продавал - я продавал ...
У мужа есть клиенты, наши израильтосские миллионеры, ватиким, жертвы катастрофы, даже с номерами на руках, старенькие уже.
Играют на нашей бирже много лет и выигрывают. Когда он спросил - как - они примерно этот способ из кина и описали .
Рассказали, что смотрели за биржей по началу много лет.Просто смотрели и учились. Когда поняли - куда смотреть...
Но вот -куда смотреть- на кого смотреть - не выдадут под страхом смерти :)
И сами шифруются, чтобы за ними не подглядывали и выводов не делали :)
Но и так ясно, что дело - в опережающей (большинство, но не всех:))инфе.
Sun Light
28.11.2007, 05:55
Берется подробная история котировок за достаточно долгий период (скажем, за 2-5 лет), и проводится довольно несложный анализ, пбычно - частотный. И он в 90% случаев показывает наличие неких частотных процессов, хорошо "размытых" наслоениями "шума" случайных событий.
Не согласен.
Доказательством теории "неслучаного поведения" которовок акций - может являться только практически созданый алгоритм, повторяющий движение курсов акций.
Но, во-первых, такой алгоритм никем не создан, не смотря на многочисленные попытки, а во-вторых, будучи созданым, он стал бы не только "вечным двигателем" для зарабатывания денег, но и привёл бы весьма скоро к концу так называемых "мировых биржевых спекуляций" (мечта тов. К.Маркса, кстати:)).
Отсюда вывод : до тех пор, пока что-то не доказано практически, это реально не существует. А это значит, что на сегодня, 28.11.2007 года, движение котировок акций на биржах мира - является абсолютно случайным :)
Darkstar
28.11.2007, 06:02
ESeid
Брокер -- от слова "делать банкротом" (go broke), "банкротчик". Брокер всегда выигрывает, потому что живет на проценты с оборота. Он почти никогда не дает советов, исполняет приказы и посмееивается над клиентами своей же брокерской конторы.
Трейдер -- обычно дурак, который пристрастился к игре. Пока я не слышал, чтобы кто-то вообще разбогател на спекуляции (хотя вполне допускаю, что это возможно).
Стоит ли говорить простую вещь, что если ваша штука работает, то стоит миллиарды долларов и способна привести к мировому биржевому кризису (если все начнут ее использовать). Вы бы еще атомную бомбу изобрели...
Не согласен.твое право.
Доказательством теории "неслучаного поведения" которовок акций - может являться только практически созданый алгоритм, повторяющий поведение которовок.
ты уже спутал мух с котлетами. Доказательством неслучайности является анализ предыстории. Алгоритм, повторяющий поведение - это примитивная модель, построенная на основе частотного анализа предыстории.
Но, во-первых, такой алгоритм никем не создан, не смотря на многочисленные попытки, а во-вторых, будучи созданым, он стал бы не только "вечным двигателем" для зарабатывания денег, но и полодил бы конец так называемым "мировым биржевым" спекуляциям.доказательства, основанные на принципе:
Этого не может быть, потому что не может быть никогда - в области науки корректными не считаются. Любой алгоритм будет работать, пока его влияние на рынок не станет заметным.
Отсюда вывод : до тех пор, пока что-то не доказано практически, это не существует. обьективные процессы существуют вне зависимости от того, знаешь ты их обьяснение или нет. А значит что и на сегодня, 28.11.2007 года, движение котировок акций на биржах мира - является абсолютно случайным ты хочешь в это верить - верь.
вот это - самое простое. Берется подробная история котировок за достаточно долгий период (скажем, за 2-5 лет), и проводится довольно несложный анализ, пбычно - частотный. И он в 90% случаев показывает наличие неких частотных процессов, хорошо "размытых" наслоениями "шума" случайных событий.
имхо, очень правдоподобно.
с-сно, так и должно быть. а больше ничего и нельзя придумать:).
мне кажется :), что таких методик уже должно быть валом.:)
а самое главное - "шум" случайных событий, т.е. его достоверное определение. в этом и состоит изюминка ?:)
и ты выходишь до очень вероятного этого случайного события...наверное...
даже в этом случае прав Пагазим в том смысле, что в какой то момент произойдёт срыв обязательно...по той же теории вероятности :)
Darkstar
28.11.2007, 06:07
А, я понял... У вас ряды Фурье... :-)
Брокер -- от слова "делать банкротом" (go broke), "банкротчик".
Трейдер -- обычно дурак, который пристрастился к игре. спасибо за познавательную информацию.
Стоит ли говорить простую вещь, что если ваша штука работает, то стоит миллиарды долларов и способна привести к мировому биржевому кризису (если все начнут ее использовать). Вы бы еще атомную бомбу изобрели...атомная бомба - неудачный пример. Динамит, изобретенный для облегчения труда форняков, забрал больше жизней, чем все когда-либо взорванные атомные бомбы.
Я работаю и создаю алгоритмы совершенно в другой области.;)
Darkstar
28.11.2007, 06:15
"забрал больше жизней, чем все когда-либо взорванные атомные бомбы"
Ну это вряд ли. На войне использовали пороха, а потом быстро перешли на тринитротолуол.
Нет, волновые процессы, конечно, есть. Есть волновая теория Элиота (30-е гг). Но они обычно примитивны... Я не специалист по бирже и теханализу -- так тоже краем уха слышал. Что-то похожее обязано быть, если только у вас не какой-нибудь суперсвежий матподход...
с-сно, так и должно быть. а больше ничего и нельзя придуматьпридумать можно все.
мне кажется , что таких методик уже должно быть валом.
до чертиков. Самая знаменитая - волновая теория Элиотта. У них всех только один минус: прекрасно обьясняя историю, будущее они предсказывают с точностью до подбрасывания монеты.;)
а самое главное - "шум" случайных событий, т.е. его достоверное определение. в этом и состоит изюминка ? и ты выходишь до очень вероятного этого случайного события...наверное...случайное событие нельзя определить достоверно, иначе оно перестанет быть случайным. Но иногда можно определить другие параметры... Впрочем, это уже я обьяснять не буду - это кусочек алгоритма.;)
даже в этом случае прав Пагазим в том смысле, что в какой то момент произойдёт срыв обязательно...по той же теории вероятности с теорией вероятности не поспоришь, в отличие от Пагазима.;)
Sun Light
28.11.2007, 06:19
А, я понял... У вас ряды Фурье... :-)
"Случайность в арифметике"
__________________________________
"Невозможно доказать, конечное или бесконечное число решений имеет каждое уравнение из семейства алгебраических уравнений: ответ варьирует случайным образом, и, следовательно, не может быть найден с помощью математического рассуждения"
ГРЕГОРИ ДЖ.ЧЕЙТИН, "Scientific American"
http://www.groh.ru/gro/arith/arith.html
:)
А, я понял... У вас ряды Фурье... :-)как раз их у нас нет: они хорошо работают в анализе, а не в синтезе.
Я не специалист по бирже и теханализу -- так тоже краем уха слышал.да я тоже как-то не биржевик никаким боком.
Что-то похожее обязано быть, если только у вас не какой-нибудь суперсвежий матподход...можешь не сомневаться: у нас самый суперсвежий матподход(с).;) Причем, не имеющий к бирже никакого отношения.;)
"забрал больше жизней, чем все когда-либо взорванные атомные бомбы"
Ну это вряд ли. На войне использовали пороха, а потом быстро перешли на тринитротолуол.Не сомневайся, почитай исторические данные. Тринитротолуол начал применятся после 1 Мировой войны.
Sun Light
28.11.2007, 06:24
... доказательства, основанные на принципе:
Этого не может быть, потому что не может быть никогда - в области науки корректными не считаются. Любой алгоритм будет работать, пока его влияние на рынок не станет заметным...
Зато в жизни считаются :
В 1996 году компания Виктора Нидерхоффера, работающая на применении его многолетних исследований, волощённых в конкретные практические модели трейдинга, действительно была признана ведущим хедж-фондом в мире. Однако это не помешало ей обанкротится на азиатском кризисе уже к 1998 году :)
случайное событие нельзя определить достоверно, иначе оно перестанет быть случайным. Но иногда можно определить другие параметры... Впрочем, это уже я обьяснять не буду - это кусочек алгоритма
а я так и поняла:) , "достоверно" - использовала условно:)...а ты и рад уличить в безграмотности:)...
Доказательством теории "неслучаного поведения"
...служит теория больших чисел, она же теория вероятности. :)
он стал бы не только "вечным двигателем" для зарабатывания денег, но и привёл бы весьма скоро к концу так называемых "мировых биржевых спекуляций"
не стал бы, не привёл бы...
потому как математика - точная наука:), и теория вероятности этой науки говорит тебе ТОЧНО, что 100%-ой вероятности не бывает :)
пока что-то не доказано практически, это реально не существует
реально существуют игроки, которые больше выигрывают, чем проигрывают :)
и тебе не предлагают систему, когда ты будешь ТОЛЬКО выигрывать. Такого да, не может существовать.
Тебе предлагают систему, когда ты МНОГО играешь и больше выигрываешь, чем проигрываешь :)...наверное...
движение котировок акций на биржах мира - является абсолютно случайным
неверно по существу вопроса, безотносительно к данной теме.
ничего не бывает случайным, и уж тем более - абсолютно случаным :)
Sun Light
28.11.2007, 06:31
Берется подробная история котировок за достаточно долгий период (скажем, за 2-5 лет), и проводится довольно несложный анализ, пбычно - частотный. И он в 90% случаев показывает наличие неких частотных процессов, хорошо "размытых" наслоениями "шума" случайных событий.
Но на самом деле, есть и совершенно противоположное утверждение :
это некие "кажущиеся не случайными процессы" попросту, время от времени формируются, и накладываются на "шум", пятаясь его размыть своей "последовательной логичностью":) Вот и всё!
И Вы не докажите мне, что это не так. Ни сейчас, в Интернете, ни на готовящейся конференции в Азии, на которую Вы собираетесь с презентацией своего "гениального прозрения":)
"Невозможно доказать, конечное или бесконечное число решений имеет каждое уравнение из семейства алгебраических уравнений: ответ варьирует случайным образом, и, следовательно, не может быть найден с помощью математического рассуждения"
ничему не противоречит.:)
это ответ о количестве решений не может быть найден с помощью математического рассуждения, а сами - пара, тройка, четвёрка и пр. решения - вполне :)
т.е. не только существуют способы чаще выигрывать, чем проигрывать на бирже, но их ещё и бесконечное множество или...один.
Так необходимо и, оно же, достаточно :), иметь этот один.
Sun Light, ты привел неудачный пример. Я писал:
Любой алгоритм будет работать, пока его влияние на рынок не станет заметным...
Ты:
компания Виктора Нидерхоффера... действительно была признана ведущим хедж-фондом в мире.
следовательно, призошел "переворот фазы сигнала" и его методики начали работать против него. Его крах был неизбежен.
Для иллюстрации могу привести простой пример.
Положим, в городе с интенсивным движением ты решил резко сократить время поездок, выбирая кривые и узкие, зато пустые улицы. Некоторое время ты действительно будешь приезжать на работу первым, пока у тебя не появится достаточное количество последователей, и они не забьют эти улицы насмерть. Или пока твой верный адепт не захочет провести по этим улицам перед тобой супертрейлер, который будет каждый поворот проходить по 10 минут.;)
Sun Light
28.11.2007, 06:37
ничего не бывает случайным, и уж тем более - абсолютно случаным
А в чём отличие "случайности" от "абсолютной случайности"?
это некие "кажущиеся не случайными процессы" попросту, время от времени формируются, и накладываются на "шум", пятаясь его размыть своей "последовательной логичностью" Вот и всё!принцип аддитивности утверждает, что от перемены мест слагаемых - сумма не меняется.;) В теории сигналов процесс, каким бы хаотичным он не выглядел, явлается неслучайным, если вклад периодической компоненты превышает вклад шумовой. И совершенно безразлично, кто на кого наложился.
И Вы не докажите мне, что это не так. а я вам ничего и не доказываю.;) Я вообще ничего здесь не доказываю. Я задал вопросы, на которые уже получил ответы. Это вы мне пытаетесь доказать, что вся полученная мною за более чем год прибыль - фикция.;)Ни сейчас, в Интернете, ни на готовящейся конференции в Азии, на которую Вы собираетесь с презентацией своего "гениального прозрения"на конференции будет презентоваться не гениальное прозрение (спасибо за комплимент;)), а построенная на основе его использования установка для биомедицинских исследований. И вот как раз она определенный переполох в определенных кругах уже вызвала.;)
Sun Light
28.11.2007, 06:44
следовательно, призошел "переворот фазы сигнала" и его методики начали работать против него. Его крах был неизбежен.
Верно, и пример хороший.
Но речь идёт о том, что все "удачно найденные" в Природе алгоритмы : медицина ли, электричество ли, и.т.д. - фрагментарны по отношению к Господину Случаю (с большой буквы), который как я скромно утверждают и правит Миром. И движением котировок на бирже - в том числе.
Да, возможно найти какую-то теорию, изложить её, презентовать, а дальше - всё будет зависеть от личных качеств, наличия харизмы, талантов изобретателя, иннициатора в том, чтобы "собрать команду адептов", которые поверят в его "гениальный алгоритм".
Можно стать знаменитым, даже очень. А можно и довольно богатым:) Даже по мировым меркам :)
Но по большому счёту это ни на йоту не решает